基于 Python 的开源量化交易平台开发框架 VN.PY 2.1.2

vn.py – 基于 Python 的开源交易平台开发框架

vn.py 项目起源于国内私募的自主交易系统，2015 年初启动时只是单纯的交易 API 接口的 Python 封装。随着业内关注度的上升和社区不断的贡献，目前已经一步步成长为一套全面的交易程序开发框架，用户群体也日渐多样化，包括私募基金、证券自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构、个人投资者等。

• 丰富的 Python 交易和数据 API 接口，基本覆盖了国内外常规交易品种（证券、期货、期权、外汇、CFD）：
  • CTP（vn.ctp）：期货、期货期权
  • 飞创（vn.xspeed）：期货、期货期权
  • 飞马（vn.femas）：中金所的期货和期货期权
  • LTS（vn.lts）：证券、证券期权
  • 金仕达期权（vn.ksotp）：期货、期货期权、证券期权
  • 金仕达黄金（vn.ksgold）：金交所贵金属
  • 飞鼠（vn.sgit）：期货、金交所贵金属
  • QDP 极速柜台（vn.qdp）：期货、期货期权、金交所贵金属
  • OANDA（vn.oanda）：外汇、CFD
  • Interactive Brokers（vn.ib）：外盘股票、期货、期权、外汇等
  • 直达期货（vn.shzd）：外盘期货
  • OKCoin（vn.okcoin）：比特币、莱特币等
  • 通联数据（vn.datayes）：历史行情数据、基本面数据
• 事件驱动引擎（vn.event），用于实现 Python 在全局锁（GIL）限制下的高性能事件驱动编程
• 开发示例（vn.demo），通过简洁明了的代码展示如何使用API和事件驱动引擎开发交易程序
• 交易平台（vn.trader），整合了 vn.py 项目中所有的交易接口以及 Interactive Brokers 的三方接口（IbPy），围绕事件驱动引擎设计了针对策略算法和交易应用开发的上层 API，使得交易员可以专注于解决交易业务需求而无需关注底层细节，平台中提供了一套完整的 CTA 策略模块（回测和实盘）作为开发参考
• RPC 模块（vn.rpc），提供跨进程服务调用的 RPC 模块，同时支持服务端向客户端的主动数据推送，用于实现 vn.py 框架下模块的多进程解耦

新版更新内容如下：

策略应用

1. PortfolioStrategy，多合约组合策略模块
2. OptionMaster支持数字货币反向期权合约

交易接口

1. ComstarGateway，中汇亿达ComStar接口（银行间市场）
2. HsoptionGateway，恒生集中柜台期权接口（ETF期权）
3. 易盛外盘接口TapGateway重构
4. XTP接口增加期权交易功能支持

更新说明：https://github.com/vnpy/vnpy/releases/tag/v2.1.2

下载地址：

https://github.com/vnpy/vnpy