基于 Python 的开源量化交易平台开发框架 VN.PY 2.1.2

– 基于 Python 的开源交易平台开发框架

项目起源于国内私募的自主交易系统,2015 年初启动时只是单纯的交易 API 接口的 Python 封装。随着业内关注度的上升和社区不断的贡献,目前已经一步步成长为一套全面的交易程序开发框架,用户群体也日渐多样化,包括私募基金、证券自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构、个人投资者等。

  • 丰富的 Python 交易和数据 API 接口,基本覆盖了国内外常规交易品种(证券、期货、期权、外汇、CFD):
    • CTP(vn.ctp):期货、期货期权
    • 飞创(vn.xspeed):期货、期货期权
    • 飞马(vn.femas):中金所的期货和期货期权
    • LTS(vn.lts):证券、证券期权
    • 金仕达期权(vn.ksotp):期货、期货期权、证券期权
    • 金仕达黄金(vn.ksgold):金交所贵金属
    • 飞鼠(vn.sgit):期货、金交所贵金属
    • QDP 极速柜台(vn.qdp):期货、期货期权、金交所贵金属
    • OANDA(vn.oanda):外汇、CFD
    • Interactive Brokers(vn.ib):外盘股票、期货、期权、外汇等
    • 直达期货(vn.shzd):外盘期货
    • OKCoin(vn.okcoin):比特币、莱特币等
    • 通联数据(vn.datayes):历史行情数据、基本面数据
  • 事件驱动引擎(vn.event),用于实现 Python 在全局锁(GIL)限制下的高性能事件驱动编程
  • 开发示例(vn.demo),通过简洁明了的代码展示如何使用API和事件驱动引擎开发交易程序
  • 交易平台(vn.trader),整合了 vn.py 项目中所有的交易接口以及 Interactive Brokers 的三方接口(IbPy),围绕事件驱动引擎设计了针对策略算法和交易应用开发的上层 API,使得交易员可以专注于解决交易业务需求而无需关注底层细节,平台中提供了一套完整的 CTA 策略模块(回测和实盘)作为开发参考
  • RPC 模块(vn.rpc),提供跨进程服务调用的 RPC 模块,同时支持服务端向客户端的主动数据推送,用于实现 vn.py 框架下模块的多进程解耦

新版更新内容如下:

策略应用

  1. PortfolioStrategy,多合约组合策略模块
  2. OptionMaster支持数字货币反向期权合约

交易接口

  1. ComstarGateway,中汇亿达ComStar接口(银行间市场)
  2. HsoptionGateway,恒生集中柜台期权接口(ETF期权)
  3. 易盛外盘接口TapGateway重构
  4. XTP接口增加期权交易功能支持

更新说明:https://github.com/vnpy/vnpy/releases/tag/v2.1.2

下载地址:

https://github.com/vnpy/vnpy

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